Derivados em moeda estrangeira Um futuro em moeda. Também conhecido como futuro FX. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) fixado na data de compra. Na NSE, o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, e. Dólares americanos. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Derivativos de moeda estão disponíveis em quatro pares de moeda, viz. Dólares americanos (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e Iene japonês (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares norte-americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse os relatórios de mercado diários e os relatórios do final do dia, como o Bhavcopy, a informação diária sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e diversos relatórios que fornecem uma visão para o dia comercial. Relatórios diários Futuros de moeda e opções Futuros de moeda e opções de moeda referem-se a um contrato de câmbio padronizado negociado em bolsa de valores reconhecida. O ICICI Bank oferece facilidades de negociação em Futuros e Opções através da plataforma de negociação eletrônica. Este é um produto negociado na Bolsa e o ICICI Bank é um membro de compensação e compensação. O ICICI Bank facilita os clientes a negociar USD-INR, EURO-INR, GBP-INR e JPY-INR em futuros de divisas. Os contratos de opção de moeda são permitidos em USD-INR. Todos os contratos de futuros têm prazo de encerramento do mês (1 mês, 2 meses, até 12 meses) com tamanho do lote de 1.000 por unidade. O tamanho do lote no caso do JPYINR é de 100.000 unidades. As opções são opções de chamadas e opções europeias de estilo premium. Todos os contratos abertos de futuros são reembolsados ao preço de fechamento em todos os fins do dia. A marca de lucro Mark-to-Market (MTM) é liquidada em dinheiro com clientes diariamente. Ambos são produtos baseados em margem - uma margem inicial (em dinheiro ou colaterais aprovados) precisa ser colocada pelo cliente com a Bolsa através do ICICI Bank. O produto segue regras e regulamentos normais de Futuros e Opções (FampO) das trocas. Este produto está disponível para clientes nacionais (pessoa residente na Índia) e estrangeiros (FPI). Para obter mais informações sobre Futuros e Opções de Divisas ou para se registrar, ligue-nos em nossos números Corporativos de Atendimento ao Cliente. Clique para fazer o download - Documentos de Futuros e Opções de Moeda do Banco ICICI Número de Registro NSE SEBI Dérivos de Moeda: INE231308631 Número de Registro MCX-SX Derivados de Moeda: INE261313733 ATENÇÃO INVESTIDORES Impedir Transações Não Autorizadas em sua conta dematrading --g Atualize sua ID de número de telefone móvel com seu Depositário ParticipanteStock Corretor. Receba alertas na sua ID registrada de Mobileemail para todas as transações de débito e outras importantes em sua conta demattrading diretamente da NSDLCDSLStock Intercâmbios no mesmo dia. Emitido no interesse dos investidores. Serviços de gestão de caixa Oferecemos uma gama completa de serviços para atender às suas necessidades complexas de gerenciamento de caixa. Serviços de comércio global de serviços de comércio para atender às suas necessidades de financiamento. Contas atuais Várias variantes de contas atuais para atender às suas necessidades. Mercados globais Serviços inovadores FX para todos os seus requisitos exclusivos. De 6 de total de juros abertos ou USD 10 milhões em todos os contratos (futuros e opções) Menor de 15 do total de juros abertos ou USD 50 milhões em todos os contratos (futuros e opções) Menor de 15 do total de juros abertos ou USD 100 milhões em todos os contratos (futuros e opções) O membro da compensação deve garantir que sua própria posição de negociação e as posições de cada membro comercial que o encerrem estão dentro dos limites especificados aqui. O requisito de Margem Inicial seria baseado no pior cenário de perda de Um portfólio de um cliente individual que compreende suas posições em contratos de opções e futuros no mesmo subjacente em diferentes Vencimentos e em vários cenários de mudanças de preços e volatilidade. Para alcançar isso, a faixa de preço para gerar os cenários seria 3,5 desvio padrão e o intervalo de volatilidade para gerar os cenários seria 3. O sigma seria calculado usando a metodologia especificada para futuros de divisas no SEBI circular no. SEBIDNPDCir-382008 datado de 06 de agosto de 2008 e seria o desvio padrão dos retornos logarítmicos diários do preço de futuros USD-INR. Para fins de cálculo de valores de opção, o modelo de precificação de Black-Scholes seria usado. A margem inicial seria deduzida do patrimônio liquido líquido do membro compensador em linha, em tempo real. A margem de perda extrema igual a 1,5 do valor nocional da posição abreviada de opção curta seria deduzida dos ativos líquidos do membro compensador on-line, em tempo real. O Valor Nocional seria calculado com base na última Taxa de Referência do Banco de Reserva disponível para a posição de opção de moeda longa USD-INR A em um vencimento e uma posição de opção curta em um prazo diferente na mesma série, ambos com o mesmo preço de exercício seria Tratado como um calendário espalhado. A margem para o spread do calendário de opções seria a mesma especificada para o spread do calendário de futuros de divisas USD-INR. A margem seria calculada com base no delta da carteira em cada mês. Um portfólio consistindo de uma opção de um mês próximo com um delta de 100 e uma opção de mês distante com um delta de ndash 100 suportaria uma taxa de spread igual à taxa de spread para uma carteira que é longo 100 futuros de moeda do mês e curto prazo de 100 minutos Futuros de divisas. O Valor do Opção Líquido é o valor de mercado atual da opção vezes o número de opções (positivo para opções longas e negativo para opções curtas) no portfólio. O Valor da Opção Líquida seria adicionado ao Líquido Líquido do membro do clearing. Assim, os ganhos e as perdas de mark to market não seriam liquidados em dinheiro para posições de opções. O prémio seria pago pelo comprador em dinheiro e pago ao vendedor em dinheiro no dia T1. Até que o comprador pague no prêmio, o vencimento do prêmio será deduzido do Valor liquido líquido disponível em tempo real. Modo de liquidação Pagamento em dinheiro em Rúpias indianas
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